На главную

Рейтинг казахстанских банков: какой самый лучший

Специалисты консалтинговой компании ПОО “Radius Advisory Lab” подготовили отчет по кредитным рейтингам казахстанских банков. Кредитный рейтинг основан исключительно на открытых данных, доступных на сайте Национального банка без применения какой-либо инсайдерской информации. Отчёт составлялся на данных по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также данных, предшествующих данному периоду, передает Fintastika.kz.

Рентабельность активов

По итогам 2019 года, банки заработали 803 млрд тенге, что составляет порядка 3% от активов (ROA). Доходность банков поддерживается высокой базовой ставкой – 9,25% по итогам 2019 года.

Отрицательную доходность показали три банка:

• AsiaCredit Bank

• Capital Bank Kazakhstan

• НБ Пакистана.

Оценка рейтинговых агентств

По мнению агентства Moody’s, избыточная ликвидность в банковском секторе и слабый спрос на кредиты свидетельствуют об отсутствии потребности привлекать займы вне страны. Более того, дефолты банков за последние несколько лет препятствуют привлечению иностранных займов.

При оценке устойчивости банковского сектора Moody’s присвоил балл 6 из 15, где 1 – очень низкий уровень устойчивости, а 15 – очень высокий. То есть, устойчивость банковского сектора Казахстана, по мнению агентства, на относительно низком уровне. Однако данная оценка соответствуют долгосрочной оценке банковского сектора through the cycle (TTC).

В свою очередь, агентство S&P оценивает страновые риски в банковском секторе на уровне 9 из 10, где значение 1 соответствует самому низкому риску, а 10 – наивысшему.

BICRA Казахстан:

• Экономический риск – 9

• Экономические дисбалансы: Высокий риск

• Кредитный риск в экономике: Чрезвычайно высокий риск

• Отраслевой риск: 9

• Динамика конкуренции: Очень высокий риск

• Фондирование в масштабах экономики: Высокий риск.

Также, по мнению рейтингового агентства S&P, НБ РК имеет низкую автономию, а также функции, не входящие в его мандат. По мнению авторов отчета, данные характеристики являются факторами рисков для устойчивости банковского сектора.

NPL

В январе текущего года NPL никак не изменился в относительном выражении и составил 8.1% от ссудного портфеля. В феврале и марте NPL составил 8.4%.

Учитывая, что влияние коронавируса на экономику страны началось после введения карантина в марте текущего года, эффект на NPL проявится не ранее конца июня 2020 года. Согласно прогнозам авторов, при условии отсутствия резкого изменения обменного курса или базовой ставки, NPL в банковском секторе может составить 17.6%.

Вероятность дефолта заёмщиков

Согласно расчетам авторов, займы, вышедшие на просрочку более 60 дней, практически всегда переходят в категорию NPL, в то время как займы с просрочкой до 30 дней в 73.1% случаев возвращаются в категорию без просрочек. Среди займов физических лиц вероятность перехода в категорию 90+ также преобладает в группе заемщиков, кто не смог заплатить в первые 60 дней.

Рейтинг

В данном разделе приведены факторы, влияющие положительно и отрицательно на итоговые значения рейтинга. Порядок банков соответствует относительному уровню устойчивости финансовых организаций.

АО “ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН”: A

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитал К1 – 76.3%
  • Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 345%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 77.3% совокупных обязательств
  • Высокое качество ссудного портфеля. NPL – 0.6%
  •  Низкий уровень провизий. Доходы покрывают провизии на 638%
  •  Умеренный рост активов. Активы выросли на 10.9%
  • Крупный акционер, имеющий высокий рейтинг

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

 • Резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 50.4%

• Ограниченный потенциал роста

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 18.1%

АО “Исламский Банк “Al Hilal”: A

Факторы, повышающие рейтинг

• Высокий уровень достаточности капитала

• Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 126%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 67.4% совокупных обязательств

• Отсутствуют кредиты с просрочкой

• Низкий уровень провизий. Доходы покрывают провизии на 658.7%

• Крупный акционер, имеющий высокий рейтинг.

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 39.9%

• Высокий показатель роста ссудного портфеля – 69.7%

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 18.1%

АО “Ситибанк Казахстан”: A

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитала
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 102.5% совокупных обязательств
  • Отсутствуют кредиты с просрочкой
  • Минимальное значение провизий за счет высокого качества ссудного портфеля.
  • Есть крупный акционер, имеющий высокий рейтинг.

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Пруденциальный норматив К4 превышает регуляторное требование, но на относительно низком уровне – 65.7%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 32.4%

• Резкое сокращение ссудного портфеля. Портфель сократился на 22.4%.

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 0.8%.

АО “ТПБ Китая в г.Алматы”: A

Факторы, повышающие рейтинг

  • Максимальное значение уровня достаточности капитала
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 68.2% совокупных обязательств
  • Отсутствуют кредиты с просрочкой
  • Низкий уровень провизий. Доходы покрывают провизии на 5334%
  • Есть крупный акционер, имеющий высокий рейтинг.

Факторы, понижающие рейтинг

  • Не является системообразующим банком
  • Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 42.7%
  • Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 1.3% 4

АО “БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ”: A

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитала
  •  Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 125%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 79.5% совокупных обязательств
  • Относительно высокое качество ссудного портфеля. NPL – 2.1%
  •  Высокая доходность банка и низкий уровень провизий. Доходы покрывают провизии на 1055%
  • Есть крупный акционер, имеющий высокий рейтинг

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Резкое сокращение активов. Активы сократились на 28.3%.

• Резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 89.2%

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов

АО “Народный Банк Казахстана”: BBB

Факторы, повышающие рейтинг

  • Является системообразующим банком
  • Достаточность капитала К1 на среднерыночном уровне – 22.4%
  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 165%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 45.5% совокупных обязательств
  • Относительно высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 59.9%
  • Умеренный рост активов. Активы выросли на 12.9%
  • Умеренный рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 12.6%
  • В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 51.6%

Факторы, понижающие рейтинг

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 7.1%

АО “Altyn Bank”: BB+

Факторы, повышающие рейтинг

  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 54.6% совокупных обязательств
  • Высокое качество ссудного портфеля. NPL – 0.4%
  • Высокая доходность банка и низкий уровень провизий. Доходы покрывают провизии на 314.7%
  • Есть крупный акционер, имеющий высокий рейтинг.

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Пруденциальный норматив К4 превышает регуляторное требование, но на относительно низком уровне – 87.1%

• Резкий рост активов. Активы выросли на 39.9%

• Резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 69.7%

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 28.6%

АО “ДБ “АЛЬФА-БАНК”: BB

Факторы, повышающие рейтинг

  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 125%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 43.4% совокупных обязательств
  • Относительно высокое качество ссудного портфеля. NPL – 4.2%
  • Высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 100.1%

Факторы, понижающие рейтинг

  • Не является системообразующим банком
  • Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 57.7%
  • Относительно резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 21.2%
  • Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 28.1%

АО “ForteBank”: B

Факторы, повышающие рейтинг

• Является системообразующим банком

 • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 178%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 45.8% совокупных обязательств

 • Относительно высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 54.4%

• Умеренный рост активов. Активы выросли на 17.8%

• В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 41%

Факторы, понижающие рейтинг

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 6.8%

• Сокращение ссудного портфеля на 0.4%

ДБ АО “Банк Хоум Кредит”: B

Факторы, повышающие рейтинг

• Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 1123%

• Относительно высокое качество ссудного портфеля. NPL – 3%

• Высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 258.9%

• В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 65.6%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Достаточность капитала К1 ниже среднерыночного уровня – 13.2%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 21.8%

АО “KASPI BANK”: B

 Факторы, повышающие рейтинг

  • Является системообразующим банком
  •  Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 217%
  •  Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 40.4% совокупных обязательств
  •  Высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 145.1%
  • В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 90.5%

 Факторы, понижающие рейтинг

• Достаточность капитала К1 ниже среднерыночного уровня – 13.1%

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 7.1%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 24.3%

• Относительно резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 26.6%

АО “Банк Kassa Nova”:B

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 254%
  •  Относительно высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 58.5%
  • В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 44.8%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 6.2%

• Резкое сокращение активов. Активы сократились на 10.6%.

• Сокращение ссудного портфеля на 2.9%

АО ДБ “НБ Пакистана”: B

Факторы, повышающие рейтинг

• Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 115%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 501.2% совокупных обязательств

• Умеренный рост активов. Активы выросли на 6%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 24%

• Относительно резкое сокращение ссудного портфеля. Портфель сократился на 7.4%.

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 23.9%.

АО “ДБ “КЗИ БАНК”: B

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитал К1 – 33.6%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 44.4% совокупных обязательств
  • Высокое качество ссудного портфеля. NPL – 0.8%
  • Относительно высокая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 66.8%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Пруденциальный норматив К4 превышает регуляторное требование, но на относительно низком уровне – 61.4%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 34.6%

• Резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 35.3%

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 15.9%  

АО Банк ВТБ (Казахстан): B

Факторы, повышающие рейтинг

  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 174%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 53% совокупных обязательств
  • Относительно высокое качество ссудного портфеля. NPL – 5.5%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Относительно низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 45%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 58.6%

• Относительно резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 29.9%

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 20.4%.

АО “ИБ “Заман-Банк”: CCC+

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитал К1 – 49.1%
  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 160%
  • Относительно высокое качество ссудного портфеля. NPL – 3.2%

 Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 6.8%

• Активы сократились на 7.1%

• Сокращение ссудного портфеля на 1%

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 1.8%

АО “Нурбанк”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 151%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 42.8% совокупных обязательств
  • Умеренный рост активов. Активы выросли на 18.2%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Достаточность капитала К1 ниже минимального рекомендованного значения – 10.4%

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 9.6%

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 12.3%

 • Сокращение ссудного портфеля на 4%

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 33.8%

• Была оказана помощь в 2019/2020г.

АО “Jysan Bank”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий уровень достаточности капитал К1 – 49.6%
  •  Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 713%
  •  Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 84.8% совокупных обязательств
  •  В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 56.2%.

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 37.6%

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 5.5%

• Относительно резкий рост активов. Активы выросли на 33.5%

• Резкое сокращение ссудного портфеля. Портфель сократился на 25.8%

• Была оказана помощь в 2019/2020г 20

АО “Банк ЦентрКредит”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

  • Является системообразующим банком
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы
  •  Умеренный рост активов. Активы выросли на 7.1%
  • Умеренный рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 3.7%
  •  В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 59.2%

Факторы, понижающие рейтинг

  • Достаточность капитала К1 ниже минимального рекомендованного значения – 9.2%
  • Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 6.7%
  • Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 1.26%
  •  Была оказана помощь в 2019/2020г.

АО “Банк “Bank RBK”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

  • Высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 446%
  • Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 41% совокупных обязательств
  • Умеренный рост активов. Активы выросли на 14.5%
  •  В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 60.8%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 14.8%

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 22.3%

• Резкий рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 51.7%

• Была оказана помощь в 2017г

АО “АТФБанк”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

• Является системообразующим банком

• Умеренный рост активов. Активы выросли на 4.4%

• Умеренный рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 3%.

 Факторы, понижающие рейтинг

• Достаточность капитала К1 – 10.5% (минимальное рекомендованное значение)

• Относительно низкое качество ссудного портфеля. NPL – 8%

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 7.9%

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 39.8%

• Была оказана помощь в 2019/2020г.

АО “Евразийский Банк”: CCC

Факторы, повышающие рейтинг

  • Относительно высокий показатель ликвидности согласно пруденциальным нормативам (К4) – 143%
  •  Умеренный рост ссудного портфеля. Портфель вырос на 4.8%
  • В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 57.8%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Достаточность капитала К1 ниже минимального рекомендованного значения – 9.2%

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 9.5%

• Низкая доходность банка. Доходы покрывают провизии на 5.9%

• Активы сократились на 1.9%

• Была оказана помощь в 2019/2020г

 АО “Tengri Bank”: D

 Факторы, понижающие рейтинг

 • Не является системообразующим банком

• Достаточность капитала К1 ниже среднерыночного уровня – 13.2%

• Пруденциальный норматив К4 превышает регуляторное требование, но на относительно низком уровне – 33.1%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 5.8% совокупных обязательств

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 10.3%

• У банка практически отсутствуют доходы для покрытия провизий

• Активы сократились на 8.2%.

• Сокращение ссудного портфеля на 0.5%

• Относительно низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 39.6%.

АО “AsiaCredit Bank “: D

Факторы, повышающие рейтинг

  • В структуре вкладов преобладает доля физических лиц – 76.9%

Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Пруденциальный норматив К4 ниже регуляторного требования – 6%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 3.3% совокупных обязательств

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 47.2%

• Отрицательная доходность. Провизии не покрываются доходами

• Резкое сокращение активов. Активы сократились на 40.8%.

• Резкое сокращение ссудного портфеля. Портфель сократился на 36.3%.

АО “Capital Bank Kazakhstan”: D

 Факторы, понижающие рейтинг

• Не является системообразующим банком

• Пруденциальный норматив К4 ниже регуляторного требования – 5.5%

• Согласно расчетам авторов, ликвидные активы Банка составляют 3.4% совокупных обязательств

• Низкое качество ссудного портфеля. NPL – 90%

• Отрицательная доходность. Провизии не покрываются доходами

• Резкое сокращение активов. Активы сократились на 13.2%.

• Резкое сокращение ссудного портфеля. Портфель сократился на 14.5%.

• Низкая доля физических лиц в структуре вкладов – 10.4%.

Заключение

В краткосрочной перспективе банковский сектор остается относительно устойчивым, даже учитывая влияние COVID-19 на экономику страны. У ряда банков ожидается ухудшение качества активов, однако банки с низким уровнем риска до конца III квартала смогут восстановиться к показателям, которые были до периода пандемии.

В долгосрочной перспективе банковский сектор остается уязвимым к внешним и внутренним шокам. Большинство банков имеют географическую концентрацию, что ограничивает диверсификацию рисков. Несмотря на недавнюю помощь со стороны государства четырем банкам с нулевым или отрицательным собственным капиталом (по оценка AQR), в среднесрочной перспективе банки могут снова оказаться в критической ситуации, в которой повторно может потребоваться помощь со стороны государства.

Банки

Из 27 банков, которые были представлены в данном отчете, трем банкам в категории “D” требуется немедленная докапитализация. Банкам категории “CСС” необходимо улучшить качество ссудного портфеля и по необходимости повысить уровень капитализации. Банкам в категории “B-” также необходимо принимать меры для очистки ссудного портфеля от неработающих кредитов и создавать дополнительные провизии в виду воздействия COVID-19. Всем банкам требуется повысить уровень корпоративного управления и, главным образом, системы управления рисками.

Более того, необходимо изменить подходы подбора независимых членов Советов Директоров, а также совместно с Регулятором определить минимальный уровень их компетенций. Важно обеспечить высокий уровень транспарентности банковского сектора и раскрытие в отчетности по МСФО. Еще одним важным элементом является осознанность в проведении стресс-тестирования и анализа полученных результатов.

Регулятор должен разработать пост-пандемический план и реформировать подходы надзора. В первую очередь важно пресекать существенные отклонения провизий в межквартальной отчетности, а также ряде других показателей. Помимо прочего, Регулятору необходимо ужесточить надзор в отношении SIFI и ввести практику помощи банкам per-to-peer. Это вынудит банки более аккуратно относиться к системным рискам и не позволит отдельным банкам брать на себя дополнительные риски.

Фото: из отчета

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *